시작전 질문 :
BCBS (바젤 은행 감독 위원회) 는 어떻게 누구에 의해 운용되어 왔는가..?
운영 감독 위원들의 변동이 있었는가 ?
있었다면 배경은 ?
러시아 쪽 문서가 가장 적나라하고 정확하지만
오래 전의 해당 링크들은 모두 분실했다..
주요 관련 기사들의 링크 저장 폴더의 숫자는 350 이지만
실제 이 숫자는 대략 2000 이 넘을 것이다.
아울러, BIS 는 바젤 3 까지를 언급하고 있다.
BIS 는 WB, UN, SWIFT 등과 더부러
종전 이후 행성 NWO 전략을 위해 아눈나키들의 지상 하이브리드 혹은 육화체들인
유대 카쟈르 들이 수립한 기구들의 일부일 뿐이다.
그 수명들이 다 되어 간다..
향후 2년 간 챨리의 언급처럼,
유수의 글로벌리스트 DS 기업들 2000 여개가 공중에서 소멸 분해되는 과정에서
자연스럽게 먼지로 돌아갈 것이다.
이하 바젤 4에 대한 개인적인 한 줄 요점 요약은
바젤 1,2,3 를 QFS 규정 안으로 전부 털어 넣는 것을 의미하는 것으로 보인다. (각자 이해 해석...)
What Basel IV Means for U.S. Banks and FAQ's
바젤 4 협약이 미국의 은행들에게 적용되는 의미 및 관련된 주요 질의 응답
바젤 IV란?
Basel IV는 Basel I , Basel II 및 Basel III 로 알려진 국제 은행 협정을 기반으로 제안된 일련의 은행 개혁에 대한 비공식 이름입니다 . 바젤 3.1이라고도 한다. 2023년 1월 1일부터 시행될 예정입니다.
주요 테이크 아웃
- Basel IV는 2022년 1월 1일에 발효될 예정이며 완전히 시행되는 데 5년이 걸릴 것으로 예상되는 일련의 제안된 국제 은행 개혁의 비공식 이름입니다.
- Basel IV는 이전의 Basel Accords인 Basel I, Basel II 및 Basel III를 기반으로 합니다.
- 이 협정은 위험과 관련된 규칙을 포함하여 국가별로 규칙을 표준화함으로써 국제 은행 시스템을 강화하는 것을 목표로 합니다.
바젤 협정의 이해
바젤 I, 바젤 II 및 바젤 III는 스위스 바젤에 있는 바젤 은행 감독 위원회 (BCBS)에서 개발한 국제 은행 협정입니다. 위원회 구성원에는 전 세계의 중앙 은행 및 기타 은행 규제 기관이 포함됩니다. 미국은 현재 연방준비제도이사회, 뉴욕연방준비은행, 통화감독청, 연방예금보험공사로 대표된다.1
통틀어 알려진 바젤 협정 의 전반적인 목표는 "전 세계적으로 은행 감독의 이해와 품질을 개선하는 것"이라고 BCBS는 말합니다.2
위원회는 "국가 감독 장치에 대한 정보를 교환하고, 국제 은행 업무를 감독하는 기술의 효율성을 개선하고, 바람직하다고 간주되는 영역에서 최소한의 감독 기준을 설정함으로써" 그렇게 하려고 시도한다고 말합니다.2
협정에 의해 수립된 기준은 자발적입니다. BCBS는 집행 권한이 없지만 이를 이행하기 위해 각 참여 국가의 규제 기관에 의존합니다. 규제 기관은 원할 경우 보다 엄격한 기준을 부과할 수도 있습니다.
Basel I, II 및 III 작동 방식
Basel I: 당시 Basel Capital Accord로 알려진 Basel I은 1988년에 발행되었습니다. 그 목적은 중앙 은행가들이 국제 은행 시스템의 안정성을 강화하고 국가 자본 요구 사항의 차이에서 발생하는 경쟁적 불평등의 원인입니다."3 자본 요건 은 은행이 잠재적 의무를 이행하기 위해 보유해야 하는 유동 자산의 양을 나타냅니다. Basel I은 은행들이 1992년 말까지 위험가중자산 (RWA)에 대한 자본 비율을 최소 8%로 유지하도록 요구했습니다 .4
바젤 II: 2004년, 첫 번째 바젤 합의 후 약 10년 반 후에 위원회는 업데이트된 바젤 II를 발표했습니다.4Basel II는 RWA에 대한 자본의 최소 비율을 계산하는 Basel I의 방법을 개선하여 은행 자산을 유동성과 위험 수준에 따라 계층으로 나누고 Tier 1 자본 이 최고 운영 품질에 해당합니다. Basel II 하에서 은행은 여전히 8%의 준비금을 유지해야 했지만 이제 그 중 적어도 절반(4%)은 Tier 1 자본이어야 했습니다.5
Basel III: 서브프라임 모기지 붕괴 와 2007-2008 년 세계 금융 위기로 인해 Basel I 및 II의 위험 완화 조치가 부적절하다는 것이 밝혀진 후 위원회는 Basel III에 대한 작업을 시작했습니다. 2009년에 시작되어 원래 2015년까지 시행될 예정이었으나 기한이 여러 차례 연기되어 현재 일부 국가에서는 특정 조항이 시행되고 있지만 현재는 2023년 1월 1일입니다. 무엇보다도 Basel III는 Tier 1 자본 요구 사항을 4%에서 6%로 증가시켰고 은행이 추가 버퍼를 유지하도록 요구하여 총 자본 요구 사항을 최대 13%까지 높였습니다.6
바젤 IV가 할 일
Basel III가 최종 시행 기한을 기다리면서 BCBS는 조항을 계속 수정했습니다. 금융계의 일부에서는 이러한 제안이 Basel IV라는 비공식 이름으로 알려지게 되었습니다. 그러나 당시 바젤 위원회의 사무총장이었던 William Coen은 2016년 연설에서 변화가 로마 숫자를 붙일 만큼 충분히 중요하다고 생각하지 않는다고 말했습니다.7
바젤 III의 최종 단계에 불과하든, 그 자체로 "바젤"이든, 바젤 IV도 2022년 1월 1일부터 시행될 예정입니다.8위원회는 주요 목표가 "RWA 계산의 신뢰성을 회복하고 은행 자본 비율의 비교 가능성을 개선하는 것"이라고 말했습니다.9
이를 위해 여러 가지 변경 사항을 제안하며 일부는 고도로 기술적입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 신용 위험 , 신용 평가 조정(CVA) 위험 및 운영 위험 에 대한 이전 협정의 표준화된 접근 방식을 개선합니다 . 이 규칙은 채권 및 부동산을 포함한 다양한 유형의 자산에 대한 새로운 위험 등급을 제시합니다. 신용 평가 위험은 파생 상품 의 가격 책정을 의미합니다 .
- 자본 요구 사항을 계산하기 위해 일부 은행에서 사용하는 내부 모델 접근법의 사용을 제한합니다. 은행은 대안을 사용하기 위해 규제 기관의 승인을 얻지 않는 한 일반적으로 협정의 표준화된 접근 방식을 따라야 합니다. 내부 모델은 은행이 포트폴리오의 위험도와 보유 자본의 양을 과소평가하도록 허용하는 데 결함이 있습니다.
- 시스템적으로 중요한 글로벌 은행(은행의 실패가 세계 금융 시스템을 위험에 빠뜨릴 수 있을 정도로 크고 중요하다고 간주되는 은행)의 레버리지를 추가로 제한하기 위해 레버리지 비율 버퍼를 도입합니다. 새로운 레버리지 비율은 추가 자본을 예비로 유지해야 합니다.
- 기존 Basel II 출력 바닥을 보다 위험에 민감한 바닥으로 교체합니다. 이 조항은 표준화된 모델과 달리 내부 모델에 따라 은행이 준비금으로 유지해야 하는 자본 금액 간의 차이를 나타냅니다. 새로운 규칙은 은행이 내부 모델이 제안하는 것과 관계없이 표준화된 모델이 나타내는 금액의 최소 72.5%에 해당하는 자본을 보유하도록 요구합니다.10
바젤 IV는 2023년 1월 1일부터 시행될 예정이지만 은행은 5년 동안 완전히 준수해야 합니다.811최근 기록에 따라 기한이 연장되고 일부 조항이 발효되기 전에 추가로 수정될 수 있습니다.
바젤 협정이란 무엇입니까?
바젤 협정은 스위스 바젤에 있는 국제 결제 은행의 일부인 은행 감독에 관한 바젤 위원회에서 개발한 일련의 자발적인 국제 은행 규정입니다.
바젤은행감독위원회란?
바젤 은행감독위원회는 보다 효과적인 국제 은행 감독을 위한 규칙을 논의하고 공식화하기 위해 전 세계의 중앙은행 및 은행 규제 당국을 소집하는 조직입니다. 1974년에 결성되었으며 바젤 협정을 만든 것으로 가장 잘 알려져 있습니다.
바젤 위원회에는 어떤 국가가 있습니까?
바젤 위원회의 현재 회원은 아르헨티나, 호주, 벨기에, 브라질, 캐나다, 중국, 유럽 연합, 프랑스, 독일, 홍콩 SAR, 인도, 인도네시아, 이탈리아, 일본, 한국, 룩셈부르크, 멕시코 등 28개 관할 지역의 45명으로 구성되어 있습니다. , 네덜란드, 러시아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 남아프리카 공화국, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키, 영국 및 미국.1
결론
Basel IV는 전 세계 은행 시스템에 더 큰 표준화와 안정성을 제공하기 위한 일련의 국제 협정 중 최신입니다. 그것은 1988년 Basel I에 의해 시작되고 Basel II와 Basel III에 의해 후속되는 개혁을 기반으로 합니다.
< 원문 >
What Basel IV Means for U.S. Banks and FAQ's
What Is Basel IV?
Basel IV is the informal name for a set of proposed banking reforms building on the international banking accords known as Basel I, Basel II, and Basel III. It is also referred to as Basel 3.1. It is scheduled to begin implementation on Jan. 1, 2023.
KEY TAKEAWAYS
- Basel IV is the informal name for a set of proposed international banking reforms, scheduled to go into effect on Jan. 1, 2022, and is expected to take five years to fully implement.
- Basel IV builds on the earlier Basel Accords: Basel I, Basel II, and Basel III.
- The accords aim to strengthen the international banking system by standardizing rules from country to country, including those relating to risk.
Understanding the Basel Accords
Basel I, Basel II, and Basel III are international banking accords developed by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), based in Basel, Switzerland. Committee members include central banks and other banking regulators from around the world. The United States is currently represented by the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Federal Reserve Bank of New York, the Office of the Comptroller of the Currency, and the Federal Deposit Insurance Corporation.1
The overall objective of the Basel Accords, as they are collectively known, is to "improve supervisory understanding and the quality of banking supervision worldwide," the BCBS says.2
The committee attempts to do that, it says, by "exchanging information on national supervisory arrangements; by improving the effectiveness of techniques for supervising international banking business; and by setting minimum supervisory standards in areas where they are considered desirable."2
The standards established by the accords are voluntary. The BCBS has no enforcement powers but relies on each participating nation's regulators to implement them. Regulators can also impose more stringent standards if they wish.
How Basel I, II, and III Work
Basel I: Known at the time as the Basel Capital Accord, Basel I was issued in 1988. Its purpose was to address what the central bankers perceived as a need for a "multinational accord to strengthen the stability of the international banking system and to remove a source of competitive inequality arising from differences in national capital requirements."3 Capital requirements refer to the amount of liquid assets a bank must keep on hand in order to meet its potential obligations. Basel I called for banks to maintain a minimum ratio of capital to risk-weighted assets (RWAs) of 8%, by the end of 1992.4
Basel II: In 2004, roughly a decade and a half after the first Basel accord, the committee released an update, Basel II.4 Basel II refined Basel I's way of calculating the minimum ratio of capital to RWAs, dividing bank assets into tiers based on liquidity and risk level, with Tier 1 capital being the highest quality. Under Basel II, banks still had to maintain a reserve of 8%, but at least half of that (4%) now had to be Tier 1 capital.5
Basel III: After the subprime mortgage meltdown and worldwide financial crisis of 2007-2008 showed the risk-mitigation measures of Basels I and II to be inadequate, the committee got to work on Basel III. Begun in 2009, it was originally scheduled to begin implementation by 2015, but the deadline has been pushed back several times and is currently Jan. 1, 2023, although certain provisions are already in effect in some countries. Among other changes, Basel III increased the Tier 1 capital requirement from 4% to 6%, while also requiring that banks maintain additional buffers, raising the total capital requirement to as much as 13%.6
What Basel IV Would Do
As Basel III awaited its final implementation deadline, the BCBS continued to tweak its provisions. In parts of the financial community, those proposals have come to be known by the unofficial name of Basel IV. However, William Coen, then-secretary general of the Basel Committee, said in a 2016 speech that he didn’t believe the changes were substantial enough to merit their own Roman numeral.7
Whether it is merely the final phase of Basel III or a "Basel" in its own right, Basel IV is also set to begin implementation on Jan. 1, 2022.8 Its principal goal, the committee says, is to "restore credibility in the calculation of RWAs and improve the comparability of banks' capital ratios."9
Toward that end, it proposes a number of changes, some highly technical. They include:
- Improving the earlier accords' standardized approaches for credit risk, credit valuation adjustment (CVA) risk, and operational risk. These rules lay out new risk ratings for various types of assets, including bonds and real estate. Credit valuation risk refers to the pricing of derivative instruments.
- Constraining the use of the internal model approaches used by some banks to calculate their capital requirements. Banks will generally have to follow the accords' standardized approach unless they obtain regulator approval to use an alternative. Internal models have been faulted for allowing banks to underestimate the riskiness of their portfolios and how much capital they must keep in reserve.
- Introducing a leverage ratio buffer to further limit the leverage of global systemically important banks (banks considered so large and important that their failure could endanger the world financial system). The new leverage ratio requires them to keep additional capital in reserve.
- Replacing the existing Basel II output floor with a more risk-sensitive floor. This provision refers to the difference between the amount of capital that a bank would be required to keep in reserve based on its internal model as opposed to the standardized model. The new rules would require banks to hold capital equal to at least 72.5% of the amount indicated by the standardized model, regardless of what their internal model suggests.10
While Basel IV is set to begin implementation on Jan. 1, 2023, banks will have five years to fully comply.811 Based on recent history, it is still possible that the deadline will be extended, as well as that some provisions may be further modified before they go into effect.
What Are the Basel Accords?
The Basel Accords are a series of voluntary international banking regulations developed by the Basel Committee on Banking Supervision, which is part of the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland.
What Is the Basel Committee on Banking Supervision?
The Basel Committee on Banking Supervision is an organization that brings together central bankers and bank regulators from around the world to discuss and formulate rules for more effective international bank supervision. It was formed in 1974 and is best known for creating the Basel Accords.
What Countries Are on the Basel Committee?
The Basel Committee's current membership consists of 45 members from 28 jurisdictions: Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, the European Union, France, Germany, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, and the United States.1
The Bottom Line
Basel IV is the latest in a series of international accords intended to bring greater standardization and stability to the worldwide banking system. It builds on the reforms begun by Basel I in 1988 and followed up by Basel II and Basel III.
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